Relative Strength ETFs: O Que Você Precisa Saber Inúmeros investidores adotaram ETFs em suas carteiras graças à natureza econômica e fácil de usar desses instrumentos financeiros. Além de servir como excelente núcleo de blocos de construção em carteiras de longo prazo e aposentadoria-temáticos, ETFs também ganharam popularidade entre os investidores que procuram exposição tática. Uma raça específica de produtos da indústria veterano PowerShares continuou a escorregar sob o radar para muitos, embora um olhar mais atento sob o capô revela algumas oportunidades atraentes ver Free Report: Como escolher o direito ETF cada vez. Invesco PowerShares oferece um conjunto de ETFs 8220Technical Leaders8221 que visam um número de classes populares de ativos com uma torção estes produtos empregam uma metodologia proprietária que lhes permite classificar através de milhares de títulos e reduzir a sua cesta de explorações para apenas aqueles que satisfazem determinados critérios . O resultado é uma carteira mais rasa que é considerada para segurar somente os componentes os mais fortes de cada universo respectivo baseado nas medidas relativas do desempenho vêem também ETFs para fora das mãos que investem. Força Relativa 101 Então what8217s atrás da metodologia 8220Técnical Leaders8221 Força relativa. Cada uma das ofertas PowerShares usa medidas de força relativa como a principal métrica para considerar os títulos para inclusão em cada carteira subjacente. Então, o que exatamente é a força relativa Simplificando, a força relativa mede o desempenho individual de stocks8217s em relação aos seus pares. O provedor de índice por trás desta linha de ETFs, Dorsey Wright, afirma que a força relativa melhora sobre a base técnica de uma tendência básica após a estratégia, isso é conseguido com base em dados imparciais, sem emoção e objetivos, em vez de previsão tendenciosa e pesquisa subjetiva, Vezes à discrição do gestor de carteira individual ver também ETF Technical Trading FAQ. Os índices subjacentes aos ETF 8220Technical Leaders8221 selecionam os títulos de cada universo que possuem as mais poderosas características de força relativa em relação ao desempenho da indústria e dos subsetores, essencialmente, essas carteiras são 8220quantitativamente melhoradas8221 benchmarks. Este tipo de estratégia pode apelar para qualquer um que acredita que a análise técnica baseada em regras pode servir para melhorar os retornos de linha de fundo sobre o longo prazo ver também Cheapskate Hedge Fund ETFdb Portfolio. Verificação de Desempenho A linha relativa à força de ofertas PowerShares girou em impressionantes resultados de desempenho, conseguindo superar os ETFs de base ampla cobrindo classes de ativos similares (retornos a partir de 9132012): PowerShares DWA SmallCap Portfolio de Líderes Técnicos (DWAS): Este ETF inclui cerca de 200 companhias empresas que demonstram força relativa no universo de pequenas capitalizações dos EUA. Os dados do desempenho são limitados devido a este lançamento do ETF em julho deste ano. Finanças Simples traders Momentum ETF Estratégias Momentum que procuram fortes movimentos de preços para saltar em abraçaram ETFs por sua facilidade de uso, eficiência de custo e Diversidade de produtos disponíveis. Normalmente, as configurações de negociação momentum virá na forma de tendências, mas eles também podem vir de uma mudança no momento, como compra forte após um declínio acentuado. As estratégias de impulso podem ser aplicadas intra-dia, capitalizando tendências que ocorrem dentro de minutos ou horas, ou as estratégias podem ser aplicadas para tirar proveito de tendências de longo prazo. Tanto o preço quanto as estratégias de indicadores são usados para encontrar impulso (ou uma falta dele) e podem ser aplicados a ambos os mercados de alta e baixa, como o Swing Trade ETFs. Relative Weakness Momentum Estratégia Bearish Momentum Força relativa refere-se a como os movimentos de preços de um ETFs se comparam a outros. Se dois ETFs estão caindo em um mercado de urso e você quer ir curto, curto o mais fraco um ETF que ninguém quer possuir. Vamos supor que você é bearish em mineiros de ouro e quer começar uma posição curta, mas youre não sure que os mineiros de ouro ETF a curto. Faça uma comparação para ver qual está executando o pior (desde que você quer ir curto). Se você quis ir por muito tempo, youd procura o que está executando o melhor. A Figura 1 mostra Vetores de Mercado Mineradores de Ouro (GDX) em comparação com os Vetores de Mercado Junior Gold Miners (GDXJ). Ao longo do período mostrado, GDXJ foi mais fraco do que GDX. Se escolher entre estes dois ETFs, tendo um curto em GDXJ é a melhor opção, pois é mais fraco ver também Como ser um melhor urso: curto vs inversa ETFs. Figura 1. GDX vs GDXJ (linha roxa) Escala de porcentagem. Fonte: FreeStockCharts Para ir curto na ETF youve escolhido com base na fraqueza relativa, certifique-se de uma tendência global de redução está no lugar, em seguida, olhar para a entrada. Um método simples, mas altamente eficaz é desenhar uma linha de tendência ao longo de um pullback na tendência de baixa e, em seguida, entrar quando o preço recomeça caindo e quebra a linha de tendência. Figura 2. Técnica de Entrada de Pullback. Fonte: Freestockcharts A Figura 2 mostra potencialmente quantos pontos de entrada há em uma forte tendência de baixa. Todas as linhas brancas são linhas de tendência para pullbacks quando a linha de tendência é quebrada que mostra a venda está continuando e uma posição curta pode ser tomada. Coloque uma parada acima da recente alta para limitar o risco, e mantenha a posição até que um maior swing alta ocorre. Este método também pode ser usado em uma tendência de alta. Procure o ETF que está realizando o mais forte em uma tendência de alta. Desenhar linhas de tendência descendentes ao longo dos pullbacks, quando a linha de tendência é quebrada pela compra, vá por muito tempo. Coloque uma parada abaixo da baixa recente e saia quando um menor swing baixo ocorre ver também 17 ETFs para Day Traders. Momentum Indicator Estratégia Bullish Momentum A abordagem a seguir é melhor aplicada quando o indicador de momentum (padrão de 12 dias) atingiu recentemente um nível extremo, como 110 e superior, ou 90 e inferior. Quando a sua flutuação para trás e para frente suavemente em 100, os sinais são menos confiáveis. Os níveis extremos no indicador do momentum sinalizam frequentemente que o preço é over-extended, e um ponto de giro pode logo estar vindo. Basar uma decisão sobre isso sozinho pode ser perigoso, porém, uma vez que o preço pode manter em execução por longos períodos de tempo. Portanto, estavam procurando um nível extremo no indicador de momentum, seguido por uma divergência. Neste caso particular, estavam procurando uma indicação que a venda forte está a ponto de girar para comprar, e quando ocorre nós podemos saltar no bandwagon de compra veja 5 padrões gráficos os mais importantes para comerciantes do ETF. Figura 3. Momentum Divergence em SPDR Gold Trust. Fonte: FreeStockCharts A Figura 3 mostra esta seqüência de eventos ocorrendo no SPDR Gold Trust (GLD). Como o preço cai há um pico para baixo no momento, seguido vários meses mais tarde por uma maior baixa. Este é o preço da divergência está fazendo baixos mais baixos, mas o momento está subindo. Isto indica que há um potencial comércio longo no ETF, mas o comércio precisa de um gatilho e controles de risco. Uma vez que você tenha a divergência set-up, um gatilho comércio simples é desenhar uma linha de tendência no indicador de momentum e, em seguida, entrar longa quando a linha de tendência é quebrado. Figura 4. Disparador de Momentum Trade. Fonte: FreeStockCharts Neste comércio em particular, a linha de tendência descendente após a divergência sobre o indicador de momentum foi quebrado quase exatamente no ponto de viragem maior no preço. Esta precisão não vai sempre ocorrer, por isso um stop-loss é necessário. Coloque uma parada abaixo do recente preço baixo, neste caso 148. Continue a manter a posição, desde que o preço ETF está a fazer mais baixos. Quando ocorre um menor baixo, que pode ser visto no lado direito da Figura 4, sair do comércio. Isso também pode ser usado uma estratégia de curto. Youd olhar para um pico de compra seguido de divergência sobre o indicador de momentum (mais baixos). Uma vez que ocorre, youd ir curto quando o indicador de momentum quebra abaixo da linha de tendência ascendente. A parada está acima da alta recente, e você mantenha a posição até um maior swing alta ocorre ver 3 ETF Trading dicas que você está faltando. Estratégia RSI neutra para mercados de breakout Às vezes, um ETF é predominantemente trendless sua movimentação dentro de um intervalo. Embora isso seja visto visualmente no gráfico de preços, um indicador RSI pode ajudar a confirmar que um intervalo está ocorrendo e também notificá-lo quando um movimento de tendência está começando. Quando você vê um preço ETFs movendo-se para a frente e para trás dentro de uma faixa de preço por um longo período de tempo, você também provavelmente ver o RSI (período de 14 dias) flutuando entre cerca de 80 e 20. Se a negociação é realmente intermitente, o RSI pode até mesmo Ficar confortável para uma leitura de 50. Quando o preço está se movendo dentro de um intervalo eo RSI está flutuando entre 20 e 80 você está melhor fora de uma estratégia de negociação do que um impulso. A Figura 5 mostra isso ocorrendo no United States Oil Fund (USO). Embora existam oportunidades para o comércio de see-saws no preço, estes são geralmente ignorados por comerciantes momentum em favor de movimentos mais dinâmicos. Figura 5. Óleo dos Estados Unidos com RSI. Fonte: FreeStockCharts Esperar para o RSI para sair desta faixa antes de tomar comércios impulso. Idealmente, uma tendência de alta no preço deve resultar em RSI atingindo acima de 80 e também ficar acima de 40. Em uma tendência de queda de preços, você deve ver o RSI mergulhar abaixo de 20 e geralmente ficar abaixo de 60. USO mostrou essas tendências em 2012. Figura 6. USO com indicador RSI. Fonte: FreeStockCharts No lado esquerdo da Figura 6 vemos o preço e o RSI variando, então tanto o RSI como os baixos de preços antes da baixa, sinalizando um aumento no impulso de vendas e uma tendência de baixa. Depois de chegar abaixo de 20 o RSI faz baixos mais altos e máximos mais altos em meados de agosto, mostrando impulso de compra. Para entrar em uma negociação durante a tendência de alta ou tendência de baixa, use os métodos de controle de entrada e risco descritos na Estratégia de Momentum de Força de Força Relativa, veja Opções de Chamadas e Opções de ETF Explicadas. O Bottom Line Momentum estratégias vêm em muitas formas e pode ser baseada no preço ou um indicador. Aplicar estratégias de momentum em ambos os mercados para cima e para baixo para maximizar a oportunidade. Durante os mercados silenciosos e não-tendência você provavelmente vai querer sentar-se à margem e aguardar maiores negociações em potencial. Quando você está negociando o momentum, os ganhos podem ser grandes, mas assim que os riscos como o momentum podem mudar muito rapidamente e severamente. Controle o risco com uma perda do batente, e negocie sempre com um plano da saída na mente. Download Como escolher o ETF direito cada vez com uma sociedade livre de ETFdb inscreva-se para o boletim de notícias de ETFdb para começar updates em lançamentos e análise Divulgação: Nenhumas posições na hora da escrita. Ou operações de médio prazo. Uso fundos negociados em bolsa e estratégias de negociação ETF desde que comecei a aprender como negociar no mercado de ações. Já faz mais de 10 anos. Eu comecei com negociação diária de índices de mercado de ações, mas mais tarde eu descobri que os fundos negociados em bolsa podem ser usados também para swing e negociação de posição de setor específico s ou outras partes dos mercados financeiros internacionais. Comecei a estudar fundos negociados em bolsa. A situação nesta área também mudou na última década como um monte de empresas emite muitos diferentes fundos negociados em bolsa. Agora podemos negociar quase todas as partes dos mercados financeiros com alguns fundos negociados em bolsa. Noções básicas de minhas estratégias de negociação etf Minhas estratégias são baseadas em análise técnica do mercado de ações. As minhas ferramentas mais utilizadas da análise de stock chart são relativa força e os gráficos do gráfico das ações padrão. Mais estratégias e ETFs Quase todas as estratégias descritas baseiam-se em conceitos básicos simples de análise técnica. Eu uso este estilo de análise para as minhas atividades comerciais diárias. Gold trading tutorial Eu criei este pequeno tutorial descrevendo a negociação de ouro trocou fundos negociados. É a descrição de uma estratégia realmente simples que pode ser aplicada a outros fundos de commodities também. A estratégia usa análise de força relativa simples combinada com padrões de gráficos e outras ferramentas de análise técnica simples. Essas estratégias simples poderiam produzir retornos regulares agradável em sua conta de negociação ou investimento. Você tem que preparar a descrição da estratégia em seu plano e fazer seus passos com base em tal plano. Encontre mais em páginas relacionadas
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