Demonstração De Fase Média Em Movimento

Garoto, PeterK. Não consigo imaginar uma verdadeira fase linear e um filtro causal verdadeiramente IIR. Eu não posso ver como você obteria simetria sem que a coisa seja FIR. E, semanticamente, eu chamaria um Trunk IIR (TIIR) um método de implementação de uma classe de FIR. E então você não obtém uma fase linear, a menos que você faça a coisa filtfilt com ela, em bloco, sorta como Powell-Chau. Ndash robert bristow-johnson 26 de novembro às 15:32 Esta resposta explica como funciona o filtfilt. Ndash Matt L. 26 de novembro 15 às 7:48 Um filtro de média móvel de fase zero é um filtro FIR de comprimento ímpar com coeficientes onde N é o comprimento do filtro (estranho). Uma vez que hn tem valores não-zero para nlt0, não é causal e, conseqüentemente, ele só pode ser implementado adicionando um atraso, ou seja, tornando-o causal. Observe que você não pode simplesmente usar a função Matlabs filtfilt com esse filtro porque, mesmo que você obtenha uma fase zero (com um atraso), a magnitude da função de transferência de filtros fica ao quadrado, correspondendo a uma resposta de impulso triangular (ou seja, amostras de entrada mais distantes do Amostra atual recebe menos peso). Esta resposta explica com mais detalhes o que o filtfilt faz. 11 de novembro de 2013 5:00 da manhã 11 comentários Exibições: 31706 Let8217s dê uma olhada em um sistema de cruzamento médio móvel simples e veja se podemos melhorá-lo. Especificamente, podemos melhorar o desempenho médio do sistema8217s, reduzindo o número de whipsaws durante esses mercados com limites de faixa temida. Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante esse modo de consolidação, o sistema é transferido de longo a curto criando uma série de negociações perdidas. Os negócios longos repentinamente revertem batendo na sua parada. Da mesma forma para trocas curtas. Esses sinais 8216false8217 podem destruir sua curva de patrimônio. Neste artigo, I8217m apresentará dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento simples simples móvel. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem constituir um ótimo ponto de partida para uma tendência que segue o sistema. Sistema de linha de base O nosso sistema de linha de base consistirá em duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do euro. I8217m escolhendo o euro porque demonstrou características de tendências sólidas ao contrário dos mercados de índices de ações que tendem a ser significativos reverter. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou linha de gatilho) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lento ou linha lenta). Período lento SMA 50 Trigger SMA 3 período Go Long quando o gatilho cruza acima Slow SMA Go Short quando o gatilho cruza em Slow SMA Datas Testado: maio de 2001 8211 30 de setembro de 2013 Comissões amp Slight: 30 deduzido por comércio Número de Contratos: 1 Para aqueles que utilizam O TradeStation the Baseline System foi criado inserindo duas estratégias no gráfico fornecido pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e a segunda controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contidos os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando essas estratégias fornecidas, você pode construir uma estratégia de cruzamento em média móvel em segundos sem qualquer habilitação de codificação. Curva de equidade do sistema de linha de base Estas duas regras simples produzem um sistema de negociação que é realmente lucrativo a longo prazo. Esta é uma prova das características de tendência do mercado de futuros do euro. No entanto, existem períodos de grandes arranjos e longos períodos em que não são criados novos valores patrimoniais. Não é provável que ninguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente desde 2011, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante este tempo, o nosso sistema de linha de base produziu uma série de oito trocas perdidas consecutivas. Whipsaw Summer 2011 Melhoria 1: Entrada atrasada Com este método de entrada, vamos atrasar nossa entrada no mercado depois que a linha de gatilho atravessa a SMA lenta. Então, quando a linha de gatilho cruza o SMA lento, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demoramos para vários bares. Let8217s dizem que esperamos 15 barras após o cruzamento ocorrer. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11º. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não vamos abrir uma nova posição. Ao fazer isso, nós eliminamos alguns whipsaws à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz SMA original. A idéia por trás desse método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do SMA lento. Em suma, é uma outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, manteremos a mesma saída. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós apenas aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição. A curva de equivalência patrimonial com nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de patrimônio acima da linha zero. Menos negociações são realizadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem que mostra o período de verão de whipsaw em 2011. Você notará que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero. Whipsaw Summer 2011 Melhoria 2: Bandas de Negociação Ao contrário do cruzamento de média móvel padrão, onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho agora deve demonstrar convicção ao atravessar além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que é 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que seja uma ATR abaixo da SMA. Esta banda representa o nosso pequeno gatilho quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando a entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força. Alguns de vocês já notaram que o que temos é um Canal Keltner. Um canal Keltner é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade crescente, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Da mesma forma, essas bandas se contraem durante tempos de volatilidade mais baixos. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um crossover de média móvel simples. O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de patrimônio gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negócios. Abaixo está o mesmo período de tempo que mostra o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma ótima melhoria em relação ao sistema de linha de base. Whipsaw Summer 2011 Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver as estatísticas de desempenho, como o fator de lucro, os ganhadores de porcentagem e o lucro médio do lucro líquido, todos aumentados. O Keltner produziu as melhores estatísticas gerais. Nós certamente não temos um sistema comercial que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso observando a quantidade de negócios feitos por cada sistema e a percentagem de negociações vencedoras. Mais idéias Você pode levar essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui estão mais duas idéias. Atraso com o tempo Decay 8211 Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes, você notará uma série de whipsaws em um sistema de cruzamento médio móvel logo após um ótimo negócio vencedor estar fechado. O mercado, aparentemente, agora está se transformando em um mercado limitado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou as semanas se desgastam na probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o valor do atraso conforme o tempo passa. Após o fim de uma troca bem-sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com o atraso da barra X padrão. O mercado permanece vinculado e produz vários sinais falsos durante as semanas, mas o nosso sistema não tira novos sinais. Durante esses sinais falsos, nosso contador de atraso é reiniciado, mas let8217s nem sempre o redetam no X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos o atraso de X dias por um. Nós fazemos isso porque acreditamos que o tempo que passa por uma ruptura torna-se mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para alcançar zero ou menos. Na verdade, talvez nunca mais desejemos ir muito mais do que 5 ou mais. Trend Filter 8211 Em um artigo anterior usei rsRank ou SMA de 200 períodos como indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou de baixa. Talvez, apenas fazendo negócios longos durante um mercado em alta ou fazendo negócios curtos durante um mercado ostentando, melhore os resultados. Este seria um teste interessante e simples para executar. Eu adoraria ouvir seus resultados. Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Gostaria de ouvir quaisquer idéias ou resultados de seus próprios testes Tanto os sistemas de linha de base quanto os sistemas de canais Keltner são diretos para criar, portanto não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado para codificar, de modo que o sistema esteja disponível aqui para download. Filtro médio de migração (filtro MA) Carregando. O filtro de média móvel é um filtro Low Pass FIR (Finite Impulse Response) simples comumente usado para suavizar uma série de datasigns amostrados. Demora M amostras de entrada por vez e leva a média dessas M-samples e produz um único ponto de saída. É uma estrutura de LPF (Low Pass Filter) muito simples que é útil para cientistas e engenheiros para filtrar o componente ruidoso indesejado dos dados pretendidos. À medida que o comprimento do filtro aumenta (o parâmetro M), a suavidade da saída aumenta, enquanto que as transições afiadas nos dados são tornadas cada vez mais contundentes. Isso implica que este filtro possui uma excelente resposta ao domínio do tempo, mas uma resposta de freqüência fraca. O filtro MA executa três funções importantes: 1) Demora os pontos de entrada M, calcula a média desses pontos M e produz um único ponto de saída 2) Devido aos cálculos de computação envolvidos. O filtro introduz uma quantidade definida de atraso 3) O filtro atua como um filtro de passagem baixa (com resposta de domínio de freqüência fraca e uma resposta de domínio de tempo bom). Código Matlab: O código matlab seguinte simula a resposta do domínio do tempo de um filtro M-point Moving Average e também faz a resposta de freqüência para vários comprimentos de filtro. Resposta de Domínio de Tempo: no primeiro gráfico, temos a entrada que está entrando no filtro de média móvel. A entrada é barulhenta e nosso objetivo é reduzir o ruído. A próxima figura é a resposta de saída de um filtro de média móvel de 3 pontos. Pode deduzir-se da figura que o filtro de 3 pontos de média móvel não fez muito na filtragem do ruído. Aumentamos os toques de filtro para 51 pontos e podemos ver que o ruído na saída reduziu muito, o que é retratado na próxima figura. Aumentamos as torneiras até 101 e 501 e podemos observar que mesmo - embora o ruído seja quase zero, as transições são apagadas drasticamente (observe a inclinação de cada lado do sinal e compare-os com a transição ideal da parede de tijolos em Nossa contribuição). Resposta de frequência: a partir da resposta de freqüência, pode-se afirmar que o roll-off é muito lento ea atenuação da faixa de parada não é boa. Dada esta atenuação da faixa de parada, claramente, o filtro de média móvel não pode separar uma faixa de freqüências de outra. Como sabemos que um bom desempenho no domínio do tempo resulta em desempenho fraco no domínio da freqüência e vice-versa. Em suma, a média móvel é um filtro de suavização excepcionalmente bom (a ação no domínio do tempo), mas um filtro de passagem baixa excepcionalmente ruim (a ação no domínio da freqüência) Links externos: livros recomendados: barra lateral primária