Opções Trading Delta

As Opções de Opções NASDAQ Trading Guide. Equity opções hoje são saudados como um dos produtos financeiros mais bem sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos As opções têm provado ser superior e prudente ferramentas de investimento oferecendo-lhe, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio Ou na geração de renda de investimento adicional Esperamos que você vai achar isso para ser um guia útil para aprender a negociar options. Understanding Options. Options são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os meta de investimento Entre alguns Das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo. Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado. Aumente sua renda em investimentos atuais ou novos. Compre uma equidade em um price. Benefit mais baixo de um preço de equidade s se levante ou caia sem possuir o capital próprio Ou vendê-lo outright. Benefits of Trading Options. Orderly, Efficient e Liquid Markets. Standardized opção contratos permitem ordenada, effic As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil Por causa de sua estrutura única de recompensa de risco, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de capital permite que os investidores reparem O preço por um período de tempo específico em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um patrimônio líquido por um preço premium, que é apenas uma porcentagem do que seria pagar para possuir o patrimônio líquido outright Isso permite que os investidores opção de alavancar o seu poder de investimento Ao mesmo tempo em que aumentam sua recompensa potencial de um preço de ações s movimentos. Risco limitado para Buyer. Unlike outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, negociação de opções oferece um risco definido para os compradores Um comprador opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, O prémio Porque o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira numa determinada data, a opção expira worthles S se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de vencimento Um vendedor de opções descoberto às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção, por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados. Uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos. Aviso Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, Ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia de Características Padronizadas e Opções de Opções Padronizadas publicadas pela The Clearing Corporation. Uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 por Chamando 1-888-OPTIONS ou visitando Todas as estratégias discutidas, incluindo exemplos usando valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários. Quotes. Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a If, a qualquer momento, você está interessado em reverter para As configurações padrão, selecione Configuração Padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas em alterar as configurações padrão, envie um e-mail. Confirme sua seleção. Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de Cotações. Página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloco de anúncios Ker ou atualizar suas configurações para garantir que javascript e cookies estão habilitados, para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias de mercado de primeira linha e os dados que você espera de nós. BREAKING DOWN Delta. Delta valores podem ser positivos ou negativos Dependendo do tipo de opção Por exemplo, o delta para uma opção de compra sempre varia de 0 a 1, porque à medida que o ativo subjacente aumenta no preço, as opções de compra aumentam no preço. Os deltas de opção de venda variam sempre de -1 a 0 porque, Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0 33, se o preço do ativo subjacente aumentar em 1, o preço da opção de venda diminuirá de 0 33 Na prática, o valor computacional Software aides cálculos rápidos Tecnicamente, o valor da opção s delta é a primeira derivada do valor da opção com relação ao preço subjacente s preço Delta é freqüentemente usado por profissionais de investimento e comerciantes para hedging strategies. Delta Comportamento Examples. Delta é uma estatística importante para calcular, pois é uma das principais razões opção preços mover a maneira que eles fazem O comportamento da chamada e opção de venda delta é altamente previsível e é muito útil para os gestores de carteiras, comerciantes e investidores individuais. O comportamento do delta da opção da chamada depende se a opção está in-the-money, significando que a posição é atualmente rentável, at-the-money, significando que o preço de exercício da opção s é atualmente igual ao preço subjacente do estoque ou out-of-the - Dinheiro, o que significa que a opção não é atualmente rentável In-the-money call opções se aproximar de 1 como vencimento abordagens Em-o-dinheiro opções de chamada normalmente têm um delta de 0 5, eo delta de out-of-the-money call Opções aproxima 0 como expiração abordagens Quanto mais profunda no dinheiro a opção de chamada, quanto mais próximo o delta será a 1, e quanto mais a opção irá se comportar como o ativo subjacente. Opção delta comportamentos delta também dependem se a opção está em - o dinheiro, no dinheiro ou Out-of-the-money e são o oposto de opções de compra In-the-money colocar opções se aproximar de -1 como expiração abordagens At-the-money put opções normalmente têm um delta de -0 5, eo delta de fora - of-the-money put opções abordagens 0 como expiração abordagens Quanto mais profunda no dinheiro a opção de venda, mais próximo o delta será a -1.Options Trading Estratégias Entendimento Posição Delta. Figure 2 Hipotético SP 500 opções de chamada longa. Neste ponto, você pode estar se perguntando o que esses valores delta estão dizendo. Vamos usar o exemplo a seguir para ajudar a ilustrar o conceito de delta simples eo significado desses valores. Se uma opção de chamada SP 500 tiver um delta de 0 5 para um Ou na opção de dinheiro, um movimento de um ponto que vale 250 do contrato de futuros subjacente iria produzir uma mudança de 0 5 ou 50 valor de 125 no preço da opção de compra Um valor delta de 0 5, portanto, diz-lhe Que, para cada 250 variação de valor dos futuros subjacentes, a opção muda de valor em cerca de 125 Se você estivesse muito tempo esta opção de compra eo SP 500 futuros subir um ponto, sua opção de compra ganharia aproximadamente 125 em valor, assumindo que nenhuma outra variável mudanças no curto prazo Eu digo aproximadamente porque como os movimentos subjacentes, delta mudará Bem. Estar ciente de que como a opção fica mais no dinheiro, delta aproxima-se de 00 em uma chamada e 1 00 em uma posta. Nesses extremos há uma relação um-para-um próximo ou real entre as mudanças no preço do As variações subjacentes e subsequentes no preço da opção Em vigor, a valores delta de 1 00 e 1 00, a opção reflecte o subjacente em termos de alterações de preços. Também tenha em mente que este exemplo simples não pressupõe qualquer alteração em outras variáveis ​​como as que se seguem. Delta tende a aumentar à medida que se aproxima da expiração para opções próximas ou at-the-money. Delta não é uma constante, um conceito relacionado a gamma outra medida de risco, que é uma medida da taxa de mudança de delta dado um movimento de O subjacente. Delta é su Como uma transição para olhar para a posição delta, vamos primeiro olhar para a forma como as posições curtas e longas alterar a imagem um pouco Primeiro, os sinais negativos e positivos para os valores de delta mencionados Acima não contar a história completa Como indicado na figura 3 abaixo, se você é longo uma chamada ou uma posta que é, você comprou-os para abrir essas posições, então a colocar será delta negativo eo delta de chamada positiva no entanto, o nosso real Posição irá determinar o delta da opção como ele aparece em nossa carteira Observe como os sinais são invertidos para curto colocar e curto call. Figure 3 sinais Delta para opções longas e curtas. O sinal delta em sua carteira para esta posição será positivo, Não negativo Isso ocorre porque o valor da posição irá aumentar se o subjacente aumenta Da mesma forma, se você estiver curto uma posição de chamada, você verá que o sinal é invertido A chamada curta agora adquire um delta negativo, whic H significa que se o subjacente sobe, a posição de chamada curta perderá valor Este conceito leva-nos para a posição delta Muitas das complexidades envolvidas nas opções de negociação é minimizada ou eliminada ao negociar opções sintéticas Para saber mais, confira opções sintéticas fornecer vantagens reais. Posição Delta Posição delta pode ser entendido por referência à idéia de uma relação de cobertura Essencialmente, delta é uma relação de hedge porque nos diz quantas opções contratos são necessários para proteger uma posição longa ou curta no subjacente. Por exemplo, se um at A opção de compra de dinheiro tem um valor delta de aproximadamente 0 5 - o que significa que há uma chance de 50 a opção vai acabar com o dinheiro e uma chance de 50 vai acabar com o dinheiro - então este delta nos diz que seria Tomar duas opções de call at-the-money para hedge um contrato curto do subjacente Em outras palavras, você precisa de duas opções de call longo para hedge um contrato futuro curto Duas opções de chamada longa x delta de 0 5 delta posição de 1 0, w O que equivale a uma posição de curto prazo Isto significa que um aumento de um ponto nos futuros SP 500 uma perda de 250, que você é curto, será compensado por um ganho de um ponto 2 x 125 250 no valor dos dois longa chamada Opções Neste exemplo, diria que estamos posição-delta neutro. Ao alterar a relação de chamadas para o número de posições no subjacente, podemos transformar este delta posição positiva ou negativa Por exemplo, se estamos otimistas, podemos adicionar Outra chamada longa, por isso estamos agora delta positivo porque a nossa estratégia global está definido para ganhar se os futuros subir Nós teríamos três longas chamadas com delta de 0 5 cada, o que significa que temos uma posição longa líquida delta por 0 5 Por outro Mão, se nós for bearish, nós poderíamos reduzir nossas chamadas longas a apenas uma, que nós faríamos agora o delta líquido da posição curta Isto significa que nós somos short líquidos os futuros por -0 5 Uma vez que você for confortável com estes conceitos mencionados acima, você Pode tirar proveito de estratégias de negociação avançadas Saiba mais em Para interpretar os valores de posição delta, você deve primeiro entender o conceito do fator de risco delta simples e sua relação com posições longas e curtas. Com esses fundamentos no lugar, você pode começar a usar a posição Delta para medir como net-long ou net-short o subjacente você está quando levando em conta toda a sua carteira de opções e futuros Lembre-se, há risco de perda em opções de negociação e futuros, então só comércio com capital de risco. Que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking Act , Que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um Grupo de licitantes.